分散化效应相关论文
进入21世纪,随着我国加快推进经济改革,外国银行纷纷进入我国金融市场,国内利率市场化进程不断深化、国内客户投资需求的多样化和......
内部评级法是新资本协议第一支柱的核心内容。本文主要对内部评级法的模型进行了研究和扩展，其核心是资产的违约相关性建模。文章首......
长期以来，R&D作为核心技术力量的创新源泉，跨国公司普遍将这一职能高度集中于母国，然而，二次世界大战以后，跨国公司R&D活动分散化趋势开......
由于大宗交易下边际交易费用递减,因此用线性加凹的函数拟合实际交易费用函数,建立了均值-方差框架下的组合优化模型并给出了相应......
本文选取港口航运指数（881148）和铁路板块指数（885277）构建＂CAR模型，通过脉冲响应、方差分解分析两者变动量的相关关系，以验证投资分散化......
经济资本作为企业风险管理的核心组成部分,已经成为保险公司管理决策和价值创造的重要手段。保险公司通常在多条业务线上进行风险......
目前股票质押率定价一方面忽视了质权人的组合分散化效应对质押率定价的影响,另一方面也忽视了股票收益率特征对质押率定价的影响......
在综合比较各理论的特点之后,本文基于理论的实用性和现实分析的可行性选择对均值-方差模型和VaR约束下的投资组合理论进行实证研......
金融风险管理是金融机构的核心任务。风险值是一种代表性的风险管理技术,如何准确地对其进行预测仍然困扰着学术界。组合预测通过......
