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近年来,人们发现金融波动经常表现出异方差特性,因此对异方差的建模已经成为金融研究中的热点之一,其中主流的两类模型是ARCH类模......
在固定收益产品的利率期限结构中,如何用更加契合实际的模型来预测价格十分重要。文中首先介绍了Vasicek模型和CIR模型的零息债券......
非线性时间序列广泛存在于经济学领域.自回归条件异方差(ARCH)模型是非线性时间序列的一种典型的代表,它能很好的描述经济数据中的......
随着我国经济市场的进一步发展，银行理财产品的发行规模大幅增长。人们不再满足于传统的低收益率的理财产品，而是希望能够获得更高的......
将随机波动模型的建模思想引入平行数据的建模过程,提出了平行数据随机波动模型,以综合分析与比较不同金融市场之间的风险状况和波......
研究了负荷时间序列波动性,考虑方差时变特征,提出了基于随机波动（SV）模型的短期负荷预测方法。引入伪极大似然估计解决SV参数估计问......
传染病已经成为了危害人体健康的重要疾病,而随着经济的不断发展,各国人民之间的接触和交流日益增加,更是给传染病在全球范围内的......
利率是经济社会中常见的经济变量,也一直是金融研究领域中的热点问题。不言而喻,随机利率模型的参数估计对利率模型的建模和应用具......
利率作为资金的价格一直备受社会的广泛关注,合理的利率水平有助于金融市场中的资源有效配置。企业可以根据利率水平合理分配债权......
波动率替代模型能将日内高频数据嵌入到日间的GARCH模型的框架下,因此我们可以通过构造合适的波动率替代来改进GARCH模型的参数估......
本文主要研究了3-参数指数随机图模型的生成及其相应参数的估计.首先介绍了随机图的定义、符号标记和一些经典的随机图模型,但是随......
在金融风险的研究中很重要的一个领域就是量测金融风险的波动性.本文所研究的这种波动性指的是资产收益的方差随时间不断变化,这在......
近年来,人们对数学模型的研究有了深入的了解,随机性复杂系统的分析更是涉及金融、物理、生物、材料等多个领域。对复杂系统建立随......
