二次幂变差相关论文
波动性是金融市场的重要特性,它与金融的不确定性和风险有非常重要的关系,是衡量金融市场品质和效率的直接指标.如何有效地刻画金......
波动性是金融市场的重要特征,它与市场的风险大小直接相关,是体现金融市场质量和效率的有效指标。如何有效地通过模型反映出金融市......
中国的证券市场中资产价格总是不断出现异常的、大幅的变动,即跳跃。跳跃现象一旦发生,总是会给市场带来巨大的冲击,给国民经济造......
本文将债券的已实现波动率分解成两个部分：一部分是连续部分的波动率,也就是所谓的已实现二次幂变差,另一部分是非连续部分的波动率......
本文在动态利率模型研究的基础上,对金融市场中最常见的利率的动态形成过程进行深入的研究,在整个研究的过程中,始终与中国的实际......
以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃风险。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差。跳跃方......
以二次幂变差的测量为理论基础,研究了上证综指已实现波动率中的跳跃行为。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,......
以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃行为。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,研究了跳......
长期以来,有关天然气价格预测研究常在影响因素的框架下进行,忽略了天然气市场的“异质性”问题。文章首先根据二次幂变差理论,将......
