【摘 要】
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中国的证券市场中资产价格总是不断出现异常的、大幅的变动,即跳跃。跳跃现象一旦发生,总是会给市场带来巨大的冲击,给国民经济造成恶劣的影响。为研究我国证券市场中资产价
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中国的证券市场中资产价格总是不断出现异常的、大幅的变动,即跳跃。跳跃现象一旦发生,总是会给市场带来巨大的冲击,给国民经济造成恶劣的影响。为研究我国证券市场中资产价格的跳跃行为,本文选取2017年7月10日到2019年7月19日的上证综指和深证综指的5min收盘价数据,利用已实现波动和二次幂变差理论,构造跳跃检验统计量分离出连续性波动和跳跃性波动,再对跳跃性波动进行回归建模。结果说明上证综指和深证综指的收益率是不服从正态分布的,并具有尖峰厚尾特征。而且两者均存在大比例的跳跃行为。跳跃性波动具有集聚性和滞后相
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