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[期刊论文] 作者：田立,刘小茂,,
来源：河南科技大学学报(自然科学版) 年份：2007
首先以采用加权历史模拟法估计出来的VaR（风险价值）和ES（尾部期望短缺）来模拟实际的VaR和ES，然后选取了8个反映公司内部基本特征的会计变量，并依据财务理论，提出了关于VaR及ES与会计......
[期刊论文] 作者：刘彪,刘小茂,
来源：武汉科技学院学报 年份：2006
建立边缘分布为t-EGARcH分布连接函数为多元正态Copula函数的概率分布模型，利用MonteCarlo模拟估计金融变量资产和组合的VaR与CvaR．...
[期刊论文] 作者：但加,刘小茂,
来源：江汉学术 年份：1994
【正】 造成片面追求升学率的顽症愈演愈烈的原因是什么呢?就教育内部而言,是由于:1.“排队”的压力;2.高考“指挥捧”的影响;3.中学师资队伍不适应;4.中等教育结构...
[期刊论文] 作者：刘小茂, 罗樱,
来源：华中科技大学学报：自然科学版 年份：2005
通过优化方法给出了在均值-CVaR有效前沿上,满足给定的三种安全第一标准的最优证券组合、最优证券组合的期望收益及其CVaR风险值的求解方法和相关结果.三种安全第一标准的经...
[期刊论文] 作者：刘小茂,张钧,
来源：数学杂志 年份：2002
不同步交易乃金融中高频数据处理的重要课题之一。本文对文[1]和[2]给出的金融证券的不同步交易模型进行了推广，并对推广的模型考察了可观察回报的有关统计特性，最后给出了模型......
[期刊论文] 作者：刘小茂,张钧,
来源：数学杂志 年份：2003
本文对增长曲线模型中的回归系数B提出了一种新的估计形式--广义根方估计B(K),其中K=diag(k1,k2,…,kp),并证明了通过广义根方偏参数ki(i=1,2,…,p)的适当选取可使得该估计在...
[期刊论文] 作者：刘小茂,张钧,
来源：应用数学 年份：1998
对一般线性模型在平方损失函数下，得到了一维不可估参数函数的线性估计为可容许估计的充要条件，以及模型中参数向量（非线性可估）的线性估计为可容许估计的两个充要条件，并得到了多......
[期刊论文] 作者：张钧,刘小茂,
来源：华中理工大学学报 年份：2000
结合地形辅助导航的特点，给出了一个快速的平方根矩阵分解公式，应用该公式的平方根滤波地形辅助导航系统，不仅可避免由计算机截尾误差的积累和传播使滤波协方差矩阵失去正定性而......
[期刊论文] 作者：刘小茂,张钧,
来源：华中理工大学学报 年份：1997
针对连续测量数据，给出了混合系数线性模型参数的根方估计ｄ（ｋ）和ｄ（ｋ）（０〈ｋ〈１），并且证明了通过根方参数ｋ的选取，可使根方估计ｄ（ｋ）和ｄ（ｋ）的均方误差分别小于最小二乘估计ｄ和ｄ的ＭＳＥ。......
[期刊论文] 作者：刘小茂,张钧,
来源：华中理工大学学报 年份：1997
在连续测量数据情况下，讨论了混合系数的正态线性模型参数的点估计及其分布和有关性质。...
[期刊论文] 作者：刘小茂,张钧,
来源：数学杂志 年份：2004
不同步交易乃金融中高频数据处理的重要课题之一。本文对文 [1 ]和 [2 ]给出的金融证券的不同步交易模型进行了推广 ,并对推广的模型考察了可观察回报的有关统计特性 ,最后给...
[期刊论文] 作者：刘小茂, 李楚霖,,
来源：数学物理学报 年份：2004
基于CVaR风险计量技术,分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值,对一般 情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析,研究了其经济意义....
[期刊论文] 作者：陈家鑫,刘小茂,
来源：汕头大学学报：自然科学版 年份：1992
本文在假定自回归模型的阶数k是有已知上界M的离散随机变数且有一定先验概率Pk,k=1,2,…,M的前提下,对一般损失函数L（k,d）给出模型阶数估计量k的Bnyes判据: 并证明按∧（k）=min∧（d...
[期刊论文] 作者：刘小茂,李楚霖,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2004
不同步交易乃金融中高频数据处理的重要课题之一．该文对文[1]和[2]给出的金融证券的不同步交易模型中关于证券回报率序列是独立同分布(i．i．d．)的假设推广为一个平稳自回归滑动平......
[期刊论文] 作者：刘振丙,刘小茂,
来源：应用数学 年份：2005
包括图像识别在内的很多应用领域里,把单个样本表示成向量的集合的形式是很自然的想法,利用一个合适的核函数我们可以把这些向量映射到一个更高维的Hilbert空间,在这个高维空...
[期刊论文] 作者：于红香,刘小茂,
来源：中国现场统计研究会2003年学术年会 年份：2003
本文对随机波动均值内模型(SV-M)应用极值理论(EVT)的方法估计了金融回报的风险价值(VaR)和期望短缺(ES).用SV-M建模异方差金融回报时间序列,刻画了其波动聚类.用蒙特卡罗极...
[期刊论文] 作者：刘小茂,茆诗松,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2001
在连续测量数据情况下,对混合系数线性模型给出了固定系数和随机系数的两种形式的Stein估计,并证明了在均方误差意义下,Stein估计要优于LS估计,最后还讨论了Stein压缩系数的...
[期刊论文] 作者：刘小茂,李楚霖,
来源：经济数学 年份：2000
对金属证券中高频数据的不同步交易模型，讨论了参数的矩估计，极大似然估计及估计的有关性质。...
[期刊论文] 作者：武以敏,刘小茂,,
来源：滁州学院学报 年份：2010
文章选取上证指数和深成指数的收益率数据，使用时间序列分析的方法，利用向量自回归模型（VAR）及脉冲响应函数探讨了两个股市之间波动相关性的问题，得到两个市场存在明显的联动关系，......
[期刊论文] 作者：杜文歌,刘小茂,,
来源：价值工程 年份：2009
考虑到金融市场中资产价格具有的记忆性和长期相关性，模型假设股本权证标的资产价格服从分数布朗运动过程；并考虑到市场存在不确定因素而引起的价格巨大的波动，在模型中又引入了......
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