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不同步交易乃金融中高频数据处理的重要课题之一。本文对文[1]和[2]给出的金融证券的不同步交易模型进行了推广，并对推广的模型考察了可观察回报的有关统计特性，最后给出了模型的参数估计。
不同步交易的滑动平均模型及其回报分析
【摘 要】
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不同步交易乃金融中高频数据处理的重要课题之一。本文对文[1]和[2]给出的金融证券的不同步交易模型进行了推广，并对推广的模型考察了可观察回报的有关统计特性，最后给出了模型
【机 构】
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华中科技大学数学系,华中科技大学图像信息处理与智能控制教育部重点实验室
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2002年3期
【基金项目】
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