搜索筛选:
搜索耗时3.1224秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 61 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：史道济,,
来源：天津大学学报 年份：1994
考虑二元极值分布参数的最大似然估计与分步估计的渐近协方差阵，得到分步估计关于最大似然估计的渐近效率，表明分步估计是一种实用的方法...
[期刊论文] 作者：史道济,
来源：水利电力机械电子技术 年份：1993
...
[期刊论文] 作者：史道济,
来源：天津大学学报 年份：1990
考虑Ⅱ型极值分布总体,给出了判断样本异常值的Irwin型检验统计量的分位点以及模拟试验的功效。其中部分结果已被国家标准GB6380—86所采用。...
[期刊论文] 作者：史道济,
来源：天津大学学报 年份：1993
给出马尔科夫链的Fisher信息阵与相应的一维、二维分布Fisher信息阵之间的关系,为计算马尔科夫链参数的最大似然估计值提供了一种简单方便的算法。将结果应用于极值马尔科夫...
[期刊论文] 作者：史道济,
来源：应用概率统计 年份：1990
1987年攻读工科硕士学位研究生入学考试的高等数学试卷是第一次全国统一命题,其中的数学(试卷一)包括高等数学、线性代数,以及复变函数、概率论中由考生自选的一门。前...
[期刊论文] 作者：史道济,
来源：应用概率统计 年份：2003
本文考虑二元极值的相关结构,通过一个变量变换,使变换后的变量基本上是独立的,并给出了它们的随机表示.由此能非常容易地在计算机上产生二元极值分布伪随机向量,以及计算一...
[期刊论文] 作者：史道济, 高峰,,
来源：数理统计与管理 年份：2003
股票收益率等金融时间序列具有重尾特征,因而不适于用正态分布来描述,次指数分布族S是一类重尾分布族,能够很好的处理具有偏态、重尾特征的金融时间序列,本文对上证指数的收...
[期刊论文] 作者：史道济,李璠,,
来源：天津理工大学学报 年份：2007
在股票市场风险分析中,对不同股票相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉股票间的相关变化规律的讨论.本文选取Gauss Copula、t Copula、Gum...
[期刊论文] 作者：史道济,关静,
来源：统计研究 年份：2003
...
[期刊论文] 作者：尹剑, 史道济,,
来源：应用概率统计 年份：2008
极值理论在各个领域得到了越来越多的关注和应用,尤其是多元极值分布.而矩估计是一种经典的参数估计方法,计算简单且具有某些优良性,本文给出边缘为标准指数分布的二元极值混...
[期刊论文] 作者：史道济, 姚庆祝,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
给出相关结构Copula、秩相关系数Spearmanρ与Kendallτ和尾部相关系数η,以及这三个关联性度量与Copula之间的关系,各个相关系数的估计方法.在一个Copula族内进行适当变换,...
[期刊论文] 作者：关静, 史道济,,
来源：统计与信息论坛 年份：2008
把极端分位数所具有的行为特征应用到VaR的研究中，建立上海股市收益率的条件分位数回归模型，描述其在极端分位数下的变化趋势。同时选取适当的尾部模型，并在此基础之上应用外推......
[期刊论文] 作者：孙炳,史道济,
来源：天津大学学报：自然科学与工程技术版 年份：2000
为了更细致地描述二元随机变量极值的相关性质，Ｌｅｄｆｏｒｄ和Ｔａｗｎ（１９９６，１９９７）引进了尾部相关系数的概念，考虑二元Ｃａｕｃｈｙ分布的尾部相关性，本文指出即使在参数ρ＝０时，边缘分布仍然不是精确确立的，但对任－１〈ρ〈１，它们的尾......
[期刊论文] 作者：王旭,史道济,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2001
本文考虑外汇交易中由于汇率的急剧变化可能引起的巨大损失,应用极值统计方法估计风险价值,并与经验分布函数进行比较,得到很好的结果。通过对29年来的日元/美元汇率的实证分...
[期刊论文] 作者：史道济,邸男,
来源：系统工程 年份：2005
与线性相关系数相比,相关结构函数能够更充分地描述风险之间的相关性.目前,形式相对简单的正态相关结构已经逐渐应用于资产定价、风险管理等金融领域.本文引入t相关结构与正...
[期刊论文] 作者：高松,李琳,史道济,
来源：系统工程 年份：2004
经典的极值模型要求数据是独立同分布的,本文考虑平稳序列,引入极值指标,并利用分串方法,建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计,最后对日元/美元的汇率进行实证研究.通过比较发现...
[期刊论文] 作者：关静, 史道济,
来源：应用概率统计 年份：2005
二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特...
[期刊论文] 作者：钟君,史道济,,
来源：数学的实践与认识 年份：2008
尾部相关性是相关性分析中重要的一类,利用度量尾部相关性的指标χ,χ-以及尾部相关函数ρ(θ)来分析尾部相关性,并给出ρ(θ)的一种非参数估计方法.通过这两种方法研究上证...
[会议论文] 作者：关静,史道济,
来源：第十二次全国统计科学讨论会 年份：2004
极值理论是专门研究一个过程在极大或极小情况的随机性质，特别关心在特殊情况发生极端事件的概率，因而极值理论在分析一些实际问题时具有十分重要的意义。例如；保险业中索赔额的......
[期刊论文] 作者：史道济,孙炳,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2001
讨论多元极值分布嵌套Logistic模型，给出了分布参数的矩估计及其渐近协方差阵元素的显式表示和数值结果.当边缘参数相等时,用合并样本估计公共参数,可以提高估计量的精度....
相关搜索：
