关于外汇组合风险相关性的分析

来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户：onlywxx

【摘要】

：

与线性相关系数相比,相关结构函数能够更充分地描述风险之间的相关性.目前,形式相对简单的正态相关结构已经逐渐应用于资产定价、风险管理等金融领域.本文引入t相关结构与正

【作者】

：

史道济邸男

【机构】

：

天津大学理学院南开大学天津大学刘徽应用数学中心

【出处】

：

系统工程

【发表日期】

：

2005年6期

【关键词】

：

【基金项目】

：

南开大学校科研和教改项目

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与线性相关系数相比,相关结构函数能够更充分地描述风险之间的相关性.目前,形式相对简单的正态相关结构已经逐渐应用于资产定价、风险管理等金融领域.本文引入t相关结构与正态相关结构相比较,提出一种方法选择合适的相关结构描述亚洲即期外汇汇率的相关性,同时可广泛应用于分析股票、期权等许多金融资产的相关性.

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