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经典的极值模型要求数据是独立同分布的,本文考虑平稳序列,引入极值指标,并利用分串方法,建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计,最后对日元/美元的汇率进行实证研究.通过比较发现,引入极值指标后,提高了VaR估计的精度.
平稳序列的POT模型及其在汇率风险价值中的应用
【摘 要】
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经典的极值模型要求数据是独立同分布的,本文考虑平稳序列,引入极值指标,并利用分串方法,建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计,最后对日元/美元的汇率进行实证研究.通过比较发现
【机 构】
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天津大学
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2004年6期
【基金项目】
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南开大学校科研和教改项目
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