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[学位论文] 作者：杜治秀,,
来源： 年份：2011
本文以股指期权定价模型及其标的资产所遵循的随机过程的参数估计和期权风险度量为核心,结合CEV期权定价模型和目前度量市场风险的主流方法—VaR,对股指期权的市场风险进行分...
[期刊论文] 作者：杜治秀,,
来源：统计研究 年份：2019
本文从使用者成本的角度解析参考利率,并根据2008年SNA构建用于我国FISIM核算的账户参考利率,利用实际数据核算并分摊现价FISIM总产出;借鉴联合国国民经济核算工作组关于FISI...
[期刊论文] 作者：杜治秀,,
来源：调研世界 年份：2014
本文应用2008年国民经济核算体系(SNA)关于雇员股票期权核算的方法,核算了分行业上市公司雇员股票期权报酬;并假定实施虚拟股票期权模式的非上市公司与上市公司具有相同的业...
[期刊论文] 作者：杜治秀,,
来源：财经理论研究 年份：2017
本文构建了DSGE模型,利用美国的数据研究了金融衍生工具的代表性产品,原油期货和雇员股票期权波动在宏观经济中的传导机制。研究表明,期权价格变动对利率的反应极其迅速,如果...
[期刊论文] 作者：杜治秀,
来源：统计研究 年份：2017
根据SNA系列版本，本文从总量核算、部门分摊方面研究了FISIM及其对GDP和收入分配的影响。总量核算方面，解析了SNA系列版本的FISIM核算范围，分析了不同范围对总量核算的影响；对比分析了包含风险溢价的参考利率与无风险利率对FISIM的影响；按照FIs能否承担最终风险，通过......
[期刊论文] 作者：杜治秀,
来源：内蒙古财经大学学报 年份：2018
本文提出案例“一脉式”教学模式是设计逻辑上一脉相承、融会贯通的总体案例和个体案例贯穿课程的全部教学内容的案例教学模式,通过这种模式勾画国民经济运行现实的简明缩影,...
[期刊论文] 作者：杜治秀,,
来源：统计研究 年份：2017
根据SNA系列版本,本文从总量核算、部门分摊方面研究了FISIM及其对GDP和收入分配的影响。总量核算方面,解析了SNA系列版本的FISIM核算范围,分析了不同范围对总量核算的影响;...
[期刊论文] 作者：杜金柱, 杜治秀,
来源：管理世界 年份：2018
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[期刊论文] 作者：杜治秀,侯志强,,
来源：北方工业大学学报 年份：2011
以沪深300股指为研究对象，假定其服从CEV过程，利用MCMC方法对模型参数μ、σ^2、α进行估计．实证分析中利用GARCH模型对股指建模，以考察σ^2、α的先验分布得出参数的贝叶斯估计...
[会议论文] 作者：杜治秀,侯志强,
来源：2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会 年份：2010
本文通过建立必要的理论工具,研究了当股价波动服从CEV过程时,其参数估计的一种计量经济学方法-GMM法,并且通过SAS软件编程将这一方法应用于沪深300股指共1149个交易日的历史...
[会议论文] 作者：杜治秀,侯志强,
来源：2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会 年份：2010
本文简要介绍了R统计软件的特点,并将其应用到中国股市与宏观经济的关系的典型相关分析中.可以看出,R软件除了具有可以与其他商业软件相媲美的统计分析功能,还为广大的用户提...
[期刊论文] 作者：杜治秀,侯志强,李利鸿,
来源：统计与决策 年份：2011
文章借鉴前人的经验研究了cEv过程参数估计的GMM、MLE、MCMC方法，并利用沪深300股指数据做了实证分析。从标准误比较结果来看，MLE和MCMC估计优于GMM，而且参数β〈2，说明沪深300股...
[期刊论文] 作者：“SNA的修订与中国国民经济核算体系改革”课题组,许宪春,彭志龙,杜治秀,,
来源：统计研究 年份：2013
本文首先综述了雇员股票期权的定义以及国际企业会计准则对雇员股票期权的处理方法。接着介绍了2008年SNA关于雇员股票期权的处理方法,并通过雇员股票期权账户登录表,更直观...
[期刊论文] 作者：许宪春;彭志龙;陈杰;吕峰;江永宏;韩丹;魏嫒嫒;董森;杜治秀,
来源：统计研究 年份：2013
本文首先综述了雇员股票期权的定义以及国际企业会计准则对雇员股票期权的处理方法。接着介绍了2008年SNA关于雇员股票期权的处理方法,并通过雇员股票期权账户登录表,更直观地展示了雇员股票期权在授权日、含权日和行权日之间,如何分别在雇主账户与雇员账户中记......
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