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连续双向拍卖市场中交易策略的设计问题远比单向拍卖复杂，本文首先检验了该市场中交易价格的马尔可夫性质，然后据此提出了基于马尔可夫链的自学习动态交易策略，最后通过比较实验发现，该策略明显优于“约束型零信息”策略。
连续双向拍卖市场中基于马尔可夫链的交易策略研究
【摘 要】
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连续双向拍卖市场中交易策略的设计问题远比单向拍卖复杂，本文首先检验了该市场中交易价格的马尔可夫性质，然后据此提出了基于马尔可夫链的自学习动态交易策略，最后通过比较实验
【机 构】
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华中科技大学管理学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2008年1期
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