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在Hull-White模型下,利用标的资产服从逼近的分数布朗运动过程,结合分数布朗运动随机积分理论及偏微分方程方法,获得了可延期交付的附息票债券期权定价模型,并得到其解析式。
Hull-White模型下可延期交付的附息票债券期权定价
【摘 要】
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在Hull-White模型下,利用标的资产服从逼近的分数布朗运动过程,结合分数布朗运动随机积分理论及偏微分方程方法,获得了可延期交付的附息票债券期权定价模型,并得到其解析式。
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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齐齐哈尔大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年2期
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