【摘 要】
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一、稳定分布下的VaR模型的提出VaR(ValueatRisk)按字面意思就是风险中的价值,它是指在市场正常波动的情形下某一金融资产或证券组合的最大可能的损失。更为确切的是指,在一
【机 构】
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武汉理工大学rrrrrrrrn,孝感学院
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一、稳定分布下的VaR模型的提出VaR(ValueatRisk)按字面意思就是风险中的价值,它是指在市场正常波动的情形下某一金融资产或证券组合的最大可能的损失。更为确切的是指,在一定的概率水平下(置信度)下某一金融资产或证券组合的最大可能的损失。其数学表达式为:Prob(ΔPVaR)=α
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