论文部分内容阅读
本文讨论两响应线性Haar小波模型的最优试验设计问题.假定每个响应变量与自变量之间的回归关系可以用一个线性小波多项式表示.本文给出一个设计,它同时具有D-,A-和Q-最优性,并且与两响应变量的协方差阵无关.
两响应Haar小波回归模型最优设计
【摘 要】
：
本文讨论两响应线性Haar小波模型的最优试验设计问题.假定每个响应变量与自变量之间的回归关系可以用一个线性小波多项式表示.本文给出一个设计,它同时具有D-,A-和Q-最优性,
【机 构】
：
东华大学理学院,上海师范大学数理学院,上海市高校科学计算E-研究院科学计算上海高校重点实验室
【出 处】
：
应用概率统计
【发表日期】
：
2010年2期
【基金项目】
：
国家自然科学基金（10671129）, 教育部高校博士点专项科研基金（20060270002）, 上海市科学计算E研究院项目（E03004）, 上海市科委重点项目（075105118）, 科学计算上海市重点学科（S30405）资助
其他文献
与经典Craméer-Lundberg风险模型中保费收取过程是时间的线性函数不同, 我们考虑聚合的保费收取过程是复合Poisson过程, 研究了在此模型下的常数分红策略问题. Dickson
本文研究了一类具有随机投资回报的随机保费模型的最小破产概率的渐近性质．在假定常值投资策略的情形下，通过最小化调节系数，我们得到了与此调节系数相对应的最优的常值投资策略
在广义参数和非参数模型中,虽然不存在异方差检验问题,但是方差成分的检验问题仍是研究者们关心的对象.本文利用P-样条的方法,研究了广义单指标混合模型的方差成分检验问题.
本文研究了一类Cox风险过程破产时、破产瞬间前的余额、破产时的赤字这三个重要精算量的联合分布,并给出了一些密度测度的分布.
本文中，我们针对误差为m-相依序列的固定设计的部分线性模型，运用经验似然方法和分组经验似然方法，构造了回归参数的对数经验似然比检验统计量，并且证明了分组经验似然比检验统计
本文在产品寿命服从双参数指数分布的无替换定数截尾寿命试验场合下,提出了两独立产品平均寿命比率的两个估计量,并研究了这两个比率估计量的渐近正态性和置信区间.然后通过
本论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后,
文章研究了格子点上带扩散的非齐次聚合分解过程（HCFP）的对偶性, 给出了HCFP的平稳分布和HCFP的积分形式的BBGKY hierarchy.
本文利用构造鞅的方法,研究了Cayley树图上奇偶马氏链场的强极限定理,给出了Cayley树图上奇偶马氏链场关于状态和状态序偶出现频率的强大数定律,推广了一个已知结果.
本文给出了条件三阶中心矩的局部线性估计, 并研究了估计的条件偏差和方差. 本文利用广义交叉核实法（GCV）进行窗宽选择. 我们通过模拟说明了该估计的实用性.