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期刊论文
一般风险模型的绝对破产时间
一般风险模型的绝对破产时间
来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuyi8431201
【摘 要】
:
本论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后,
【作 者】
:
杨虎
黄雯婷
【机 构】
:
重庆大学数学与统计学院
【出 处】
:
应用概率统计
【发表日期】
:
2011年4期
【关键词】
:
绝对破产
罚金折现期望函数
积分微分方程
恢复概率
Absolute ruin
expected discounted penalty function
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本论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后,作为一个新的讨论,当索赔函数为指数分布时,得到了关于恢复概率的确切值.
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