【摘 要】
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根据GARCH模型和极值理论,以经验法、POT、GARCH、GARCH-EVT四种方法,度量我国外汇储备的外汇风险,从而论证GARCH-EVT是否存在优越性。选取2006年到2017年美、英、欧、日的人
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根据GARCH模型和极值理论,以经验法、POT、GARCH、GARCH-EVT四种方法,度量我国外汇储备的外汇风险,从而论证GARCH-EVT是否存在优越性。选取2006年到2017年美、英、欧、日的人民币外汇数据,根据我国外汇储备构成比例得到加权平均的人民币外汇指数,计算不同方法下的VaR,并进行比较。结果表明,GARCHEVT、POT法在极端概率下表现出谨慎性,如在99.5%的显著水平下,度量的VaR分别达到1.42%和1.49%;而传统的经验法、GARCH法不能准确反映出极端事件下的风险程度,在99
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(一)大豆灰斑病大豆灰斑病又叫褐斑病或斑点病,黑龙江省各地均有分布,近两年发生较重。主要危害叶片,也能危害大豆茎、豆荚和种子。带病种子导致幼苗发病,其症状是叶片上产生