极值理论(EVT)相关论文
基于极值理论(EVT)中的超阈值(POT)方法,利用广义帕累托分布(GPD)拟合干散货运费市场收益率损失的尾部情况,并利用在险价值(VaR)和......
极值统计学是概率统计理论的一个重要分支,主要研究随机样本以及随机过程中极端情况的统计规律性.独立性检验是二元极值理论及其应......
新的巴塞尔协议将操作风险纳入风险资本范畴，证券经纪业务是投资银行的重要业务，其操作风险逐渐受到重视。论文在评述操作风险定性与......
运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布（GPD）与Poisson分布相结合,引入新的参数,......
本文对随机波动均值内模型(SV-M)应用极值理论(EVT)的方法估计了金融回报的风险价值(VaR)和期望短缺(ES).用SV-M建模异方差金融回......
根据GARCH模型和极值理论,以经验法、POT、GARCH、GARCH-EVT四种方法,度量我国外汇储备的外汇风险,从而论证GARCH-EVT是否存在优越......
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论（EVT）来构建操作风险的条件风险价值（CVaR）模型,以此来度量商业银行小概率......
随着经济全球化及投资自由化的日益加剧,金融市场风险导致各金融机构之间的竞争从原来的资源竞争逐渐转变为内部管理、业务创新、......
2008金融危机对各国金融市场秩序造成了严重破坏,大量金融机构倒闭,金融资产价格大幅震荡,甚至连政府都陷入了破产的境地。虽然金......
现今，精确度量风险价值（Valueat Risk，VaR）和预期不足（Expected Shortfall，ES）已成为金融风险管理者的关键问题，变幻莫测的市场使得广泛应......
随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有......
近年来,作为体现国际油轮运输市场运价走势的运价指数波动越来越剧烈,而航运界对运价指数波动风险的研究主要集中在干散货市场,传......
外汇保证金交易是一种基于杠杆原理的交易制度,投资者只需支付相比于合约面值较小的金额,就能获得较本金几十倍或几百倍的收益,但......
银行信用风险管理的核心之一是在信用风险量化的基础上确定其为防范意外损失应持有的经济资本。目前国际上主要的信用风险模型都是......
运用极值理论的POT模型，并结合描述金融产品收益率的尾部分布更加精确的GPD分布，计算出了基于极值理论的风险估计。与传统方法相比，极......
