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参数H>1/2分式布朗运动的随机微分方程的弱解
参数H>1/2分式布朗运动的随机微分方程的弱解
来源 :河南大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kekezhu99
【摘 要】
:
讨论了赫尔斯特参数H>1/2的一个可加分式布朗运动,其中漂移系数不连续的随机微分方程弱解的存在性,并根据分式布朗运动条件下的Girsanov定理证明了这个结果.
【作 者】
:
孙胜利
【机 构】
:
清华大学数学科学系,商丘职业技术学院
【出 处】
:
河南大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年2期
【关键词】
:
分式布朗运动
随机微分方程
弱解
漂移不连续
Fractional Brownian motion Stochastic differential equati
【基金项目】
:
河南省教育厅自然科学基金项目(200510483002),河南省教育厅基础教育基金项目(JJKGC37)
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讨论了赫尔斯特参数H>1/2的一个可加分式布朗运动,其中漂移系数不连续的随机微分方程弱解的存在性,并根据分式布朗运动条件下的Girsanov定理证明了这个结果.
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