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文章借助信息理论中的叉熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出了一种新的计算VaR的非参数方法。
用次序统计量估计VaR的最小叉熵模型
【摘 要】
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文章借助信息理论中的叉熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出了一种新的计算VaR的非参数方法。
【机 构】
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大连理工大学应用数学系,大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室,吉林农业科技学院文理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年1期
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