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期刊论文
变点估计的相合性及其应用
变点估计的相合性及其应用
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zc198926
【摘 要】
:
文章主要研究了均值变点估计问题,给出了变点的累积和型估计,证明了变点估计的相合性。利用EViews软件,分别对总体上证指数数据和变点之后的数据建立状态空间模型,通过比较预测结
【作 者】
:
谭常春
汤安勇
张虎
【机 构】
:
合肥工业大学数学学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2012年21期
【关键词】
:
均值变点
股票指数
状态空间模型
预测
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文章主要研究了均值变点估计问题,给出了变点的累积和型估计,证明了变点估计的相合性。利用EViews软件,分别对总体上证指数数据和变点之后的数据建立状态空间模型,通过比较预测结果的绝对百分比误差(APE),得出基于变结构的分段数据所建立的模型预测效果较好的结论。
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