【摘 要】
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2010年中国出台了沪深300指数期货,股指期货市场是否有效地稳定了现货市场的价格波动引起了大家的广泛关注.随着时间的推移,沪深300指数期货与沪深300指数中包含了大量的噪声
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2010年中国出台了沪深300指数期货,股指期货市场是否有效地稳定了现货市场的价格波动引起了大家的广泛关注.随着时间的推移,沪深300指数期货与沪深300指数中包含了大量的噪声和大幅波动,本文采用离散小波变换,通过分解和重构这些序列的回报,以实现小波降噪.进一步,建立二元VAR-BEKK-GARCH研究波动溢出效应.实证结果表明,沪深300指数期货和现货市场之间存在双向的波动溢出效应,但前者对后者有更明显的影响.沪深300指数期货的推出也有助于股票市场的稳定.
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