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本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,并由此得到了一些有趣的结果.
鞅方法在一类破产问题中的应用
【摘 要】
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本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,并由此得到了一些有趣的结果.
【机 构】
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山东经济学院统计系,山东大学数学与系统科学学院,湖南商学院基础课部
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2002年2期
【基金项目】
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高等学校博士学科点专项科研项目
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