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本文考虑具有比例支付交易费用下与汇率挂钩的外币存款产品定价问题.利用无套利原理和Δ-对冲的方法,建立了与汇率挂钩的外币存款产品合约的数学模型,采用偏微分方程方法,获得相应的解定价表达式.
与汇率挂钩的外币存款产品定价
【摘 要】
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本文考虑具有比例支付交易费用下与汇率挂钩的外币存款产品定价问题.利用无套利原理和Δ-对冲的方法,建立了与汇率挂钩的外币存款产品合约的数学模型,采用偏微分方程方法,获
【机 构】
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莆田学院商学院,莆田学院数学学院
【出 处】
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应用泛函分析学报
【发表日期】
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2014年03期
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