【摘 要】
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本文以深圳股市第二批试点公司为研究样本,通过赢家、输家股票组合超常日收益率的统计分析,以及累积超常日收益率的趋势分析,研究深圳股市对股权分置改革的短期反应。实证检
【机 构】
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烟台工商学院管理科学与工程学院 山东烟台
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本文以深圳股市第二批试点公司为研究样本,通过赢家、输家股票组合超常日收益率的统计分析,以及累积超常日收益率的趋势分析,研究深圳股市对股权分置改革的短期反应。实证检验结果表明,在短期内,深圳股市存在过度反应,并且在公司股改预案披露后30个左右交易日,市场做出反向修正。
In this paper, the second batch of pilot companies in Shenzhen stock market are selected as the research samples. Through the statistical analysis of extraordinary daily returns of winners and losers, and the trend analysis of accumulated extraordinary returns, the paper studies the short-term reaction of Shenzhen stock market to the split share structure reform. Empirical test results show that in the short term, there is overreaction in the Shenzhen stock market, and the company made a reverse correction on the market about 30 trading days after the share reform proposal was disclosed.
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