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本文研究离散采样的算术平均亚式期权的定价。首先给出Curran解析定价公式及其证明,然后分析该公式和Nielsen解析定价公式的差别与优缺点。
离散算术平均亚式期权定价的一个注记
【摘 要】
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本文研究离散采样的算术平均亚式期权的定价。首先给出Curran解析定价公式及其证明,然后分析该公式和Nielsen解析定价公式的差别与优缺点。
【机 构】
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安徽师范大学数学计算机科学学院
【出 处】
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应用数学进展
【发表日期】
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2015年2期
【基金项目】
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安徽省自然科学基金(1408085MA01)
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