切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用
鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用
来源 :数学理论与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:XYYWLC
【摘 要】
:
本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并
【作 者】
:
孔繁亮
孔祥冰
【机 构】
:
哈尔滨理工大学数学系
【出 处】
:
数学理论与应用
【发表日期】
:
2011年2期
【关键词】
:
等价鞅测度
n次幂型欧式期权
红利
布朗运动
Equivalent martingale measures n - th power payoffs Europ
【基金项目】
:
国家自然科学基金项目资助(10771046)
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更有利于实际的应用。
其他文献
高速公路中央分隔带绿化节水灌溉设计
高速公路中央分隔带绿化节水灌溉工程是高速公路建设的重要组成部分,本文简要阐述了在中央分隔带绿化节水灌溉系统设计中需要注意的一些问题,重点论述了滴灌方式选择、水源规划
期刊
节水灌溉
水源规划
材料选择
体育类院校图书馆特色数据库建设现状探讨
特色数据库不仅能体现馆藏信息资源特色,还能为用户提供个性化的信息服务.本研究通过调查全国14所体育专业院校图书馆特色数据库的建设状况,分析其存在的问题,并据此提出相应
期刊
体育院校
图书馆
特色数据库
sports college
library
characteristic databases
利用知识比创造知识更为重要
期刊
知识比
知识创造
科学知识
科学发明
数字信息服务与网络心理刍议
21世纪是网络世纪,当代图书馆的读者服务是基于网络的数字信息服务,因此研究读者心理,特别是网络读者的心理需求,充分利用读者网络心理,才能更好地开展图书馆的数字信息服务。
期刊
数字信息服务
网络心理学
读者
digital information service
net-based psychology
readership
Banach空间含间断项的二阶非线性脉冲微分方程终值问题
本文讨论了Banach空间含间断项的一类二阶非线性脉冲微分方程终值问题,应用不动点定理与上下解方法,获得了其最大解和最小解的存在性.
期刊
脉冲微分方程
终值问题
上下解
Impulsive differential equations Terminal value problems The low
涉及差分算子的亚纯函数的唯一性
本文研究涉及差分算子的亚纯函数的唯一性问题,得到一个唯一性定理:设f是一个级不小于2的有限级整函数,η是非零复数,a(z)是不恒等于0的整函数,满足ρ(a)〈ρ(f)和λ(f-a)〈ρ(f).若f-a
期刊
整函数
差分算子
CM分担
唯一性
Meromorphic function Difference operator CM share Uniqueness
块Toeplitz方程组的快速块Gauss-Seidel迭代算法
本文研究块Toeplitz方程组的块Gauss-Seidel迭代算法。我们首先讨论了块三角Toeplitz矩阵的一些性质,然后给出了求解块三角Toeplitz矩阵逆的快速算法,由此而得到了求解块Toepli
期刊
块Toeplitz
块Gauss-Seidel迭代
快速算法对称正定H-阵
Block Toeplitz
Block Gauss -Seidel iterat
第十届国际闽方言学术研讨会召开
第十届国际闽方言学术研讨会于2008年1月10日至13日在广东省湛江师范学院召开。此次会议由湛江师范学院人文学院与香港中文大学中国文化研究所吴多泰中国语文研究中心联合举
期刊
学术研讨会
方言
国际
师范学院
香港中文大学
中国文化
广东省
研究所
随机环境中受控分枝过程的灭绝概率
本文给出在平稳遍历随机环境下受控分枝过程增长率的一个上界以及过程灭绝的充分条件.
期刊
随机环境
受控分枝过程
灭绝
Random environment Controlled branching process Extinction
对称正定Toeplitz型方程组的混合预处理
本文提出一个新的预条件子,用共轭梯度法求解对称正定的Teoplitz型线性方程组.该预处理子构造简单,易于实施快速傅里叶变换.理论和数值实验显示,我们的预处理子与T.Chan预处理子收
期刊
Toeplitz型矩阵
预处理共轭梯度法
Strang循环预处理子
T.Chan循环预处理子
Toeplitz-like systems
Preconditi
与本文相关的学术论文