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在文献[1]的基础上,建立金融工程中的一类倒向微分方程的终边值问题的Crank-Nicolson格式,证明它的相容性、稳定性和收敛性。
金融工程的一类倒向微分方程终边值问题的Crank-Nicolson格式
【摘 要】
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在文献[1]的基础上,建立金融工程中的一类倒向微分方程的终边值问题的Crank-Nicolson格式,证明它的相容性、稳定性和收敛性。
【机 构】
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黑龙江工程学院数学系
【出 处】
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黑龙江工程学院学报
【发表日期】
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2011年1期
【基金项目】
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黑龙江省教育厅面上项目（11521240）
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