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波动率是对资产价格的波动程度和风险大小的衡量。对波动率的研究有利于更深入地理解金融市场的运动规律。文章基于跳跃扩散过程,在已实现测度中引入GM积分型权函数,结合已实现的GARCH模型,改进已实现GARCH模型的波动率估计,平滑跳跃对估计值的影响,更有效地描述中国股票市场的波动情况。
基于积分权波动率的已实现GARCH模型研究及应用
【摘 要】
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波动率是对资产价格的波动程度和风险大小的衡量。对波动率的研究有利于更深入地理解金融市场的运动规律。文章基于跳跃扩散过程,在已实现测度中引入GM积分型权函数,结合已实
【机 构】
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广西师范大学数学与统计学院
【出 处】
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无线互联科技
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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广西研究生教育创新计划项目,项目名称:稳健回归估计的大样本性质,项目编号:XYCSZ2017075
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