【摘 要】
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跨期套利一般利用的是同一市场同种商品不同交割时间的期货合约之间的价格差,当商品价格差分布在无套利区间中,则不存在套利机会;当商品价格差分布在无套利区间之外,则有套利
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跨期套利一般利用的是同一市场同种商品不同交割时间的期货合约之间的价格差,当商品价格差分布在无套利区间中,则不存在套利机会;当商品价格差分布在无套利区间之外,则有套利机会,从而可以采取套利交易来得到利润。套利组合是期货市场上重要的投资工具之一,而套利组合的风险取决于单个合约的风险以及多种套利合约之间的相关性。期货合约收益率序列多呈现“厚尾”或者“薄尾”分布,计算起来很容易发生误差。为了更好地描述随机变量之间相关性结构,并利用Copula函数理论来刻画变量之间的相关性,由此得出跨期套利交易Copula函数模型
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