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文章对沪深300指数日收盘价日收益率建立ARMA模型，并使用GARCH模型和EGARCH模型分析引入股指期货对A股市场波动性的影响，发现引入股指期货减轻了A股的波动性及非对称型。
沪深300股指期货对A股市场波动性实证研究
【摘 要】
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文章对沪深300指数日收盘价日收益率建立ARMA模型，并使用GARCH模型和EGARCH模型分析引入股指期货对A股市场波动性的影响，发现引入股指期货减轻了A股的波动性及非对称型。
【机 构】
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上海海事大学
【出 处】
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市场周刊(理论研究)
【发表日期】
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2016年8期
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