保险费收取次数为Poisson过程的破产概率

来源 :内蒙古师范大学学报:自然科学汉文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ansunyou
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经典的破产模型都是假定保险公司按照意境全时间常数速率收取保险费。在考虑保险费收入是一个Posiion过程的基础上,讨论了盈余过程{R(t)t≥0}的性质,利用这些性质,给出了关于破产概率的一个定理,得到了与经典破产模型相同的不等式。
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