P2P网贷市场与传统金融机构风险溢出效应分析

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wangxingchuang

【摘要】

：

文章基于AS-MVMQ-CAViaR模型对我国网贷市场和传统金融市场的尾部风险及其风险溢出效应进行了研究.结果表明,网贷市场和传统金融机构收益率的尾部风险均呈现波动聚集特征,市

【作者】

：

杨文华卢露周凯

【机构】

：

四川农业大学经济学院;中国人民银行成都分行,成都610000;江苏银行,南京210000

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2021年1期

【关键词】

：

网贷平台 AS-MVMQ-CAViaR模型非对称性尾部风险溢出效应

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文章基于AS-MVMQ-CAViaR模型对我国网贷市场和传统金融市场的尾部风险及其风险溢出效应进行了研究.结果表明,网贷市场和传统金融机构收益率的尾部风险均呈现波动聚集特征,市场冲击对尾部风险的影响存在非对称性.P2P网贷市场对商业银行和多元金融机构存在单向风险溢出,保险业对P2P网贷市场存在风险传递.

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