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本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.
基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型
【摘 要】
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本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-
【机 构】
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湖南科技大学数学与计算科学学院,中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2008年2期
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