【摘 要】
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挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的
【基金项目】
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国家自然科学基金青年项目“非平稳高频金融数据的大样本性质及应用”(11901397);全国统计科学研究重点项目“非平稳高频金融数据的统计推断及实证研究”(2018LZ05);上海师范大学第十期重点学科数量经济学(310-AC7031-19-004221)
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挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的分布进行拟合,先采用基于牛顿迭代的极大似然估计法对未知参数进行估计,再进一步利用模拟退火算法对牛顿迭代的结果进行优化。结果发现,模拟退火算法可以有效提高估计精度,连续混合正态分布模型能够更好地拟合期货定价偏差分布。
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