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本文运用ARMA-GARCH-M计量经济学模型，以及国际上通行的风险评价指标VAR，通过计算沪深两市的VAR值，比较两市的整体投资风险，以及各自的风险特点，并对模型的有效性进行了Kupiec检验，为投资者控制市场风险提供参考。
沪深股市风险特征分析
【摘 要】
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本文运用ARMA-GARCH-M计量经济学模型，以及国际上通行的风险评价指标VAR，通过计算沪深两市的VAR值，比较两市的整体投资风险，以及各自的风险特点，并对模型的有效性进行了Kupiec检验
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2007年2期
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