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介绍了基于高斯核估计历史模拟法的金融市场风险值（VAR）测量的算法理论过程，再建立时变系数的单因素资本资产定价模型（CAPM），并用带时变参数系统的Kalman滤波法对该模型下时变系数进行估计．最后对上海证券市场商业版块类做实证分析。
金融市场的风险值测量及动态分析
【摘 要】
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介绍了基于高斯核估计历史模拟法的金融市场风险值（VAR）测量的算法理论过程，再建立时变系数的单因素资本资产定价模型（CAPM），并用带时变参数系统的Kalman滤波法对该模型下时变系数
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2008年3期
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