【摘 要】
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一、引言rn天气衍生品是建立在温度、湿度、降水、风等天气变量上的金融合约.自1999年第一份温度期货合约在芝加哥商品交易所(CME)交易以来,天气衍生品已成为管理天气风险的最重要的金融工具.rn气温衍生品是天气衍生品市场中最常见的一种类型,有一些文献[1,3]涉及气温建模,其中Alaton[1]引人了随月份变化波动率的Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程来模拟气温演化.Cao和Wei[3]利用均值回归模型模拟气温,建立了基于气温的动态评估模型.由于天气衍生品市场是不完备的,所以经典的金融衍生
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一、引言rn天气衍生品是建立在温度、湿度、降水、风等天气变量上的金融合约.自1999年第一份温度期货合约在芝加哥商品交易所(CME)交易以来,天气衍生品已成为管理天气风险的最重要的金融工具.rn气温衍生品是天气衍生品市场中最常见的一种类型,有一些文献[1,3]涉及气温建模,其中Alaton[1]引人了随月份变化波动率的Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程来模拟气温演化.Cao和Wei[3]利用均值回归模型模拟气温,建立了基于气温的动态评估模型.由于天气衍生品市场是不完备的,所以经典的金融衍生品定价方法,如Black-Scholes公式并不适用.
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