【摘 要】
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本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(
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本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
In this paper, IVQR is applied to panel data. Combined with Canay’s two-step estimation of panel quantile regression and Chernozhukov’s IVQR model estimation, a two-step panel quantile tool variable Estimation method (2S-IVFEQR), and gives the corresponding parameter estimation. The proposed method is less complicated than the existing methods. The Monte Carlo simulation results show that the 2S-IVFEQR method is superior to the traditional IVFEQR method in short data processing time and long data length.
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