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随着国际经济一体化程度的提高,经济风险的波及效应也日益显著.20世纪90年代以来爆发的国际金融危机,通过金融市场体系对各国产生的传染效应便是典型的表现之一.本文运用VAR系统的方法,提出了通过分析危机前后各国市场波动性之间的因果关系的变化、以及被传染国家对危机发源国的冲击响应的变化,来检验金融危机传染效应的新方法.并运用此方法,实证分析了亚洲金融危机的传染效应.