基于贝叶斯面板平滑转换模型的区域资本流动性研究

来源 :湖南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：sbsiqyd9

【摘要】

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针对面板平滑转换模型参数不确定性风险问题,构建了区域资本流动性的贝叶斯面板平滑转换模型.通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的MH-Gibbs混合抽样算法,据

【作者】

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朱慧明彭成游万海曾昭法任英华

【机构】

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湖南大学工商管理学院,湖南大学金融与统计学院

【出处】

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湖南大学学报(自然科学版)

【发表日期】

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2014年4期

【关键词】

：

面板数据模型仿真贝叶斯分析资本流动性 MH-Gibbs混合抽样算法 panel data models simulation Bayesian ana

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针对面板平滑转换模型参数不确定性风险问题,构建了区域资本流动性的贝叶斯面板平滑转换模型.通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的MH-Gibbs混合抽样算法,据此估计模型参数,解决非线性OLS参数估计过程中遇到的算法难以收敛问题;并利用中国各地区投资与储蓄面板数据进行实证分析.研究结果表明：参数的迭代轨迹收敛,MH-Gibbs混合抽样算法能够准确地估计模型参数,证明了贝叶斯面板平滑转换模型的有效性.

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