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在线性系统辨识中,由于输入/输出间存在着量测噪声等,致使系统方程的残差是相关的,应用普通最小二乘法求取模型得到的将是有偏估计。为克服这一缺点,常采用广义最小二乘法,但它要求确定的残差方程和进行数据滤波、具有存储量大、计算速度慢等缺点。本文介绍另一种无偏估计的新算法—快速广义最小二乘法,通过理论推导和仿真研究,给出算法框图、选择参数方法以及仿真运行中的有关问题。