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本文依据约翰·拉里·凯利对单项赌局建立的盈利函数模型,提出了最优投资率的概念,建立了仓位控制下的单项投资的几何平均收益率函数模型,依据该函数模型分析证实投资存在最优投资率。求解最优投资率及最大几何平均收益率。
单项投资过程的仓位控制——基于凯利公式的进一步研究与分析
【摘 要】
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本文依据约翰·拉里·凯利对单项赌局建立的盈利函数模型,提出了最优投资率的概念,建立了仓位控制下的单项投资的几何平均收益率函数模型,依据该函数模型分析证实投
【机 构】
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东南大学,中泰证券股份有限公司
【出 处】
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全国流通经济
【发表日期】
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2017年10期
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