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以信贷资产证券化为研究对象,结合2005年国开行一期信贷资产支持证券的资产池数据资料,应用修正的KMV模型对基础资产信用风险进行了定量分析,并对资产池违约风险临界值的确定方法进行了深入的探讨。
信贷资产证券化信用风险临界值研究
【摘 要】
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以信贷资产证券化为研究对象,结合2005年国开行一期信贷资产支持证券的资产池数据资料,应用修正的KMV模型对基础资产信用风险进行了定量分析,并对资产池违约风险临界值的确定
【机 构】
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河北经贸大学,石家庄经济学院
【出 处】
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石家庄经济学院学报
【发表日期】
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2010年01期
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