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近年来,人们将时间序列的研究重点,逐渐转向非线性时序模型,双重时序模型就是一类很重要的非线性模型,从目前文献来看,对非线性模型的研究主要是讨论平稳解存在的条件及模型预报问题;对于模型参数的估计及其渐近性质很少研究。 本文利用矩方法,给出了双重时序模型AR(1)-MA(O)的参数矩估计。在第二重模型噪声方差已知的条件下,通过对协方差函数渐近性质的研究,证明了该估计的相容性和渐近正态性。