【摘 要】
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使用BEKK—二元GARCH(1,1)模型,对于我国股票市场和国际主要股票市场之间的波动溢出效应进行了实证研究.分析结果表明,上证综指和标准普尔500指数、日经225指数之间存在单向
【机 构】
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东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心,
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使用BEKK—二元GARCH(1,1)模型,对于我国股票市场和国际主要股票市场之间的波动溢出效应进行了实证研究.分析结果表明,上证综指和标准普尔500指数、日经225指数之间存在单向波动溢出效应,而上证综指和香港恒生指数之间存在双向波动溢出效应,上证综指和新加坡海峡时报指数之间不存在波动溢出效应.
Using the BEKK-binary GARCH (1,1) model, this paper conducts an empirical study on the volatility spillover effect between China’s stock market and the major international stock markets.The results show that the Shanghai Composite Index, the S & P 500 Index, the Nikkei 225 Index There is a two-way volatility spillover effect between Shanghai Composite Index and Hong Kong’s Hang Seng Index. There is no volatility spillover effect between the Shanghai Composite Index and the Singapore Straits Times Index.
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