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在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.
双指数跳扩散模型的美式二值期权定价
【摘 要】
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在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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高校应用数学学报A辑
【发表日期】
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2011年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金(40675023);广西省自然科学基金(桂科自0991091);广西教育厅立项课题(桂教科研200807LX018)
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