基于CIR模型的数值模拟及设参保正对比分析

来源 :科技创新导报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：williamchu2008

【摘要】

：

随机微分方程在金融数学中有很多应用,我们对用来分析利率的CIR模型进行了数值对比研究.我们分别对原方程用Euler算法的显隐式格式、Milstein算法的显式格式和对原方程进行变

【作者】

：

高世磊李安琪何佳璐袁恒张家铭

【机构】

：

中国矿业大学（北京）理学院

【出处】

：

科技创新导报

【发表日期】

：

2020年3期

【关键词】

：

CIR模型 Euler算法 Milstein算法分裂算法保正性

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随机微分方程在金融数学中有很多应用,我们对用来分析利率的CIR模型进行了数值对比研究.我们分别对原方程用Euler算法的显隐式格式、Milstein算法的显式格式和对原方程进行变换后的格式以及应用分裂算法进行对比计算,主要对CIR模型中常数参数赋值进行数值模拟,并比较三种格式的方差.最后研究了CIR模型各算法的保正性.

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