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均值-方差投资策略问题一般是在连续模型下研究的,本文建立了跳-扩散模型下的均值-方差投资选择问题,利用动态规划原理和凸分析得到了最优投资策略和有效边界的解析表达式。本文得到的最优投资策略和有效边界均是在不允许卖空限制下的,通过数值例子分析了交易限制对投资策略和有效边界的影响.
不允许卖空限制下跳-扩散模型的均值-方差策略选择
【摘 要】
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均值-方差投资策略问题一般是在连续模型下研究的,本文建立了跳-扩散模型下的均值-方差投资选择问题,利用动态规划原理和凸分析得到了最优投资策略和有效边界的解析表达式。
【机 构】
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上海理工大学管理学院; 河南师范大学数学与信息科学学院;
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012)
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