【摘 要】
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加性风险模型是生存分析中一种重要回归模型,运用生存分析模型与理论分析股票市场的涨跌状态,将股价变动状态分为连涨生存状态与连跌生存状态,股价的生存状态是一种连续的生
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加性风险模型是生存分析中一种重要回归模型,运用生存分析模型与理论分析股票市场的涨跌状态,将股价变动状态分为连涨生存状态与连跌生存状态,股价的生存状态是一种连续的生存过程。分析股市的生存过程并检验MACD指标、RSI指标、KDJ指标的有效性,发现MACD与KDJ指标相对于RSI指标更加有效。将2000年至2016年的不复权收盘价日交易数据作为训练期,将2017年至2019年2月作为交易期,在训练期内构建加性风险模型,根据生存函数构架交易策略,当S(x)大于恒定阈值c1时顺势开仓,当S(x)低于恒定阈值c2时及时平仓。根据以上策略,在样本中将c1、c2值在(0,1)之间进行遍历回测,选取年化收益最大的c1、c2值作为该只股票在交易期的最优投资阈值。
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