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通过对信用违约互换的结构的分析,在Merton的结构化方法框架下,用偏微分方程求出公司的违约概率密度,最后给出信用违约互换的一种定价方法.
信用违约互换的定价方法
【摘 要】
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通过对信用违约互换的结构的分析,在Merton的结构化方法框架下,用偏微分方程求出公司的违约概率密度,最后给出信用违约互换的一种定价方法.
【机 构】
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同济大学数学系
【出 处】
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高校应用数学学报A辑
【发表日期】
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2007年3期
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